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A007000



FPソフト

「 ポートフォリオ理論によるアセット・アロケーション 」


商品番号: A007000

タイトル  : ポートフォリオ理論によるアセット・アロケーション

分野   : 資産運用

税込価格: 10,800円

発売日  : 2010/08/19  Version 4.02





本ソフトウエアは、ポートフォリオ理論によるアセット・アロケーション選択のシミュレーションを行います。

資産運用を行う際には、ポートフォリオのアセット・アロケーション(資産配分)がたいへん重要となります。
本ソフトウエアでは、ポートフォリオ理論に基づいたシミュレーションを行い、投資家の方々のアセット・アロケーションの選択をサポートします。

エクセルのソルバー機能を使用していますので、エクセルに慣れていらっしゃる方にお勧めいたします。



《 主な特徴 》


・ 資産クラスの相関係数等のデータを入力すると、ポートフォリオ全体でのリスクと期待リターンの分布状況を表す投資機会集合のグラフが表示されます。
6個までの資産クラス数に対応し、相関係数等のデータは3セットまで保存、呼出ができます。

・ 目標期待リターンを設定すると、効率的ポートフォリオを検索し、資産配分等を表示します。
また、その効率的ポートフォリオから、有効フロンティアの推定2次近似曲線を求めます。

・ 効用関数を用いて、効用が最大となる最適ポートフォリオの検索を行い、資産配分等を表示します。

・ 分離定理にしたがい、安全資産とリスク資産を分けた場合の最適ポートフォリオ(接点ポートフォリオ)を検索し、資産配分等を表示します。
安全資産とリスク資産の投資比率の決定には、効用関数を使う方法と投資比率を直接指定する方法があります。

・ 最適ポートフォリオの決定の際には、効用関数を定義して、3種類の効用の値に対応した効用無差別曲線をグラフ表示することができます。

・ 入力項目をなるべく少なくして、簡単にシミュレーションができるように設計いたしました。
また、お客様独自のデータや設定の保存を行うことができるなど、柔軟さも備えています。

・ 入力の際には、説明のコメントが表示されますのではじめてでも安心してご使用いただけます。またコメント表示 ON/OFFを簡単に切り替えることができます。
1画面、縦2画面、横2画面の切替が簡単にでき、確認や比較がスムーズに行なえます。

説明書     ← 左をクリックすると本ソフトウエアの詳細な説明書を見ることができます。

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